Сравнение ^XBD с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XBD или ^NDX.
Основные характеристики
| ^XBD | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.01% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 60.65% | 39.84% |
| Дох-ть за 3 года | 13.99% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.26% | 20.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.21% | 17.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.67 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.52 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 27.37 | 10.06 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 17.64% |
| Макс. просадка | -80.20% | -82.90% |
| Текущая просадка | -1.02% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между ^XBD и ^NDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^XBD и ^NDX
С начала года, ^XBD показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции ^XBD уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 16.21% против 17.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XBD c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XBD и ^NDX
Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XBD и ^NDX
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 3.40% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.